toは方向性を表すので,○○へ行くなど,具体的な場所とともに使う必要があります。
ですから,「~へ行く」というときにはgo to ~と言います。
「買い物に行く」のように目的を表す場合には,特定の場所ではないので,toを使わず
go ~ing という表現になります。
〔~へ行く〕
駅へ行く go to the station
学校へ行く go to school
〔~をしに行く〕
買い物に行く go shopping (go to shoppingとは言いません)
魚釣りに行く go fishing
泳ぎに行く go swimming
スキーに行く go skiing
山登りに行く go climbing