toは方向性を表すので，○○へ行くなど，具体的な場所とともに使う必要があります。

ですから，「～へ行く」というときにはgo to ～と言います。
「買い物に行く」のように目的を表す場合には，特定の場所ではないので，toを使わず

go ～ing という表現になります。

〔～へ行く〕

駅へ行く　go to the station

学校へ行く　go to school

〔～をしに行く〕

買い物に行く　go shopping 　（go to shoppingとは言いません）

魚釣りに行く　go fishing

泳ぎに行く　　go swimming

スキーに行く　go skiing

山登りに行く　go climbing